Consider the two (excess return) index model regression results for A and B:

RA = –1.1% + 1.7RM

R-square = 0.682

Residual standard deviation = 14%

RB = 0.4% + 1.4RM

R-square = 0.576

Residual standard deviation = 12.5%

a. Which stock has more firm-specific risk?

Stock A

Stock B

b. Which stock has greater market risk?

Stock A

Stock B

c. For which stock does market movement has a greater fraction of return variability?

Stock A

Stock B

d. If rf were constant at 8% and the regression had been run using total rather than excess returns, what would have been the regression intercept for stock A? (Negative value should be indicated by a minus sign.

answer; the nav calculated at the market close at 4: 00 pm new york time;

answer the law of increasing costs;

apex verified answer < 3

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : doubling a recipe and figuring out how many cups of paint to use are both examples of using math skills : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

i really hope this this is the correct answer < 3 < 3 < 3